La band si formò a Seattle nel 1992 come Empty Set, inizialmente

La band si formò a Seattle nel 1992 come Empty Set, inizialmente composta da Dan Hoerner (chitarra e voce), Nate Mendel (basso) e William Goldsmith (batteria). Mendel lasciò la band, Hoerner prese il suo posto e il ruolo di frontman venne rivestito dal subentrato Jeremy Enigk che si impose subito come leader del gruppo. Col ritorno di Mendel, la band fu completa e venne ribattezzata Sunny Day Real Estate. L’esordio della band (se escludiamo alcuni sette pollici), Diary , fu pubblicato nel 1994 da Sub Pop , ricevendo incoraggianti feedback dalla critica. Quindi fu il momento di partire in tour, insieme a Shudder to Think e Soul Coughing . La band mantenne un atteggiamento freddo verso il marketing e rilasciò appena una singola intervista, promuovendo di sé un’immagine enigmatica.