No final de fevereiro de 2015, Wolf Alice anunciou seu álbum de estreia My Love Is Cool , e lançou o primeiro single do álbum, Giant Peach . Em abril, eles lançaram uma versão reformulada do favorito dos fãs, “Bros”, como o segundo single de seu álbum de estreia. Em 10 de junho, a banda compartilhou uma nova faixa, You’re a Germ . My Love Is Cool foi lançado em 22 de junho, estreando na segunda posição do UK Albums Chart e recebendo críticas altamente positivas. Mais tarde naquele ano, eles lançaram You’re a Germ and Freazy como singles, bem como “Lisbon” em 2016. Mais tarde em 2016, eles foram uma das atrações da tour da banda The 1975 nos Estados Unidos. O cineasta Michael Winterbottom seguiu Wolf Alice durante a turnê de divulgação de My Love Is Cool . Ele filmou a banda e também inseriu dois atores entre eles, interpretando membros da equipe de estrada, com uma história de amor fictícia se desenvolvendo enquanto eles mudavam de show para show. O filme documentário/drama resultante, On the Road , foi lançado em outubro de 2016. De acordo com Deadspin , “No documentário, Winterbottom captura 16 shows diferentes e a vida cotidiana nos bastidores do ponto de vista de um novo membro de sua equipe.”
No final de fevereiro de 2015, Wolf Alice anunciou seu álbum de
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