Aja Volkman začala psát skladby, když byla na střední škole v rodném

Aja Volkman začala psát skladby, když byla na střední škole v rodném Eugene , Oregonu. Později se přestěhovala do Los Angeles a začala sama vystupovat. Doufala, že nakonec založí kapelu. To se stalo v roce 2005, když k ní v noci po jedné show přišel Mike Peña s návrhem zpívat s ním a Richem Koehlerem. Kapela se nazvala Nico Vega podle Mikeovy matky. Nicméně v roce 2007 Mike opustil kapelu, aby se věnoval herectví a otcovství. V tomto bodě se ke kapele připojil Dan Epand jako nový bubeník a stal se hnací silou jejich pokračující tvořivosti. Dan Epand také spolupracuje na současném projektu Andyho Summerse (z The Police ), Circa Zero.