A banda lançou o EP Confessions & Alcohol e seu álbum de estreia No Hay Banda em 2005. O álbum foi gravado no Earshot Studio em Bergen e produzido pela própria banda e por Joe Barresi. O produtor, conhecido por seu trabalho com Queens of the Stone Age e Kyuss , reduziu seu salário habitual para trabalhar com a o Audrey Horne. No Hay Banda recebeu boas críticas e a banda ganhou um prêmio Spellemann norueguês na categoria Metal, além de ser indicada para Novato do Ano em 2005. A banda fez turnês em clubes e diferentes festivais na Noruega ao longo do ano.
A banda lançou o EP Confessions & Alcohol e seu álbum de estreia No
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