Alrededor de los 18 años de edad, él y varios amigos grabaron un demo

Alrededor de los 18 años de edad, él y varios amigos grabaron un demo con tres canciones para la CBS sueca, pero no hubo suerte. A continuación comenzó a enviar demos a las compañías discográficas de música y a contactos en el extranjero. Una de esas cintas cayó en manos del guitarrista y productor Mike Varney, de Shrapnel Records, el cual escuchó por primera vez la música de Yngwie Malmsteen a través del dueño de una tienda de discos, Bill Burkard, quien le puso una cinta de demostración de los primeros trabajos de Malmsteen (probablemente la demo “Powerhouse” de 1978) grabada cuando Yngwie tenía 15 años. Más tarde, en 1982, Malmsteen le envió a Varney una grabación de demostración sin título como propuesta para la columna de Varney en la revista Guitar Player. La revista Guitar Player publicó esta demo para la edición de febrero de 1983 de la revista. ​ ​ ​ ​ ​A consecuencia fue invitado a grabar con una nueva banda de jóvenes llamada Steeler , junto al vocalista Ron Keel , el bajista Rik Fox y el baterista Mark Edwards, ​con quienes grabó su álbum homónimo pero no duró mucho tiempo en la banda debido a diferencias musicales.